Ξεκινάω ανακατεύοντας το χλιαρό γάλα με τη μαγιά. Αφήνω στην άκρη για 5 λεπτά.
Σε ένα μπολ ρίχνω το αλεύρι, το αυγό, το ελαιόλαδο, το αλάτι, τη βανίλια και το μείγμα γάλακτος-μαγιάς. Ανακατεύω και στη συνέχεια ζυμώνω μέχρι να έχω μία μαλακή ζύμη. Τη σκεπάζω και την αφήνω σε ζεστό μέρος για 45 λεπτά.
Στο μεταξύ με 1 κ.γ. σχηματίζω μπαλάκια μαρμελάδας (20) τα οποία βάζω στην κατάψυξη για όση ώρα φουσκώνει η ζύμη. Αυτό θα βοηθήσει να μην βγει η μαρμελάδα μέσα από τους λουκουμάδες την ώρα του ψησίματος.
Σχηματίζω με τη ζύμη 20 μπαλάκια και στο κάθε μπαλάκι βάζω ένα μπαλάκι μαρμελάδας. Κλείνω καλά. Και βάζω τα μπαλάκια σε ταψί.
Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για 15-18 λεπτά.
Βγάζω από τον φούρνο, αλείφω με ελαιόλαδο και βουτάω τον κάθε λουκουμά σε μείγμα στέβια-κανέλας (4 κ.σ. στέβια, 1 κ.γ. κανέλα). Οι λουκουμάδες μου είναι έτοιμοι για φάγωμα.